从概率的角度分析,玩杠杆多久会爆仓
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南极石头
07月11日 19:51

都说杠杆危险,但有多危险呢?很多人没有这个概念本文将分别以100倍杠杆和10倍杠杆为例,分别分析杠杆有多危险,玩多久会爆仓。

 

100倍杠杆,简单地说,就是收益和损失都扩大百倍。比如买涨,如果上涨1%就就可以翻倍。但是,如果跌1%的话,本金就全没了,交易所就会强制平仓,俗称“爆仓”(暂不考虑手续费)。

 

短期涨跌1%的可能大不大?以实际数据分析。截至2019年7月11日6点45分,比特币过去的100个15分钟 内,有12次涨跌幅度大于1%,其中上涨超1%的5次,下跌超1%的7次。操作的人是个高手,正确率高达90%,而且错误的时候有一半的时候有之前的盈利撑住,不会爆仓。

 

那么这个高手操作1000次,有12%的概率遇到涨跌超过1%的行情(120次),其中有10%的几率判断错误(12次),其中有一半没有盈利撑住会爆仓(6次)。爆仓率0.6%,看似很不错。假如这个高手每天交易10次,那么平均多久会爆仓呢:1天/(10*0.6%)=16天。也就是,这样的高手,玩半个月也就会爆仓。

 

假如杠杆率小一点,玩10倍杠杆呢?同样以实际数据分析。截至7月10日,比特币过去的100天内,比特币有7次涨跌幅度大于10%,其中上涨超10%的6次,下跌超10%的1次。同样假设操作的人是个高手,正确率高达90%,而且错误的时候有一半的时候有之前的盈利撑住,不会爆仓。

 

那么这个高手操作1000次,有7%的概率遇到涨跌超过10%的行情(70次),其中有10%的几率判断错误(7次),其中有一半没有盈利撑住会爆仓(3.5次)。爆仓率0.35%。如果一天操作1次,那么平均多久会爆仓呢:1天/0.35%=285天。也就是,不到一年就会爆仓

 

我们可以看到,杠杆有毒,多高的高手都难免爆仓的下场。至于仓位控制,呵呵,相信我,在坚持早起锻炼读书、饮食上没有自控力的人,在这件事上会更没有自控力。只要赢上几次,会忍不住满仓,然后进入上面的公式。

 

珍惜生命,远离杠杆。